主题:【求助】寻找波动率VIX指标,贝塔系数也求一个 -- 凡妮娅
通达信,同花顺都没看见这么一个指标。。。
近期研究这东西在一个横盘摆动期间貌似比较好利用,例如早前云南盐化那种走势,长时间的区域横盘。
一直少一个用来界定区间效率的工具,据说此指标能一定解决问题。
所以。。。咨询来问问哪位有通达信公式给俺一个。
另外以前我记得F10的港澳什么的有bate系数,现在怎么没了?
bate系数可以有指标吗? 要有指标的话也求一个。
bate近期研究觉得在平衡市没效率,但是熊市与牛市有使用机会,而且貌似熊市效率比牛市好。
哦,咱用券商免费的通达信,所以。。。求通达信能用的。
不过,这个世界上也有聪明人。做了一个和它差不多效果的东东。
这是拉里威廉自己的发明的波动率指标。
VIX=(HHV(CLOSE,22)-LOW)/(HHV(CLOSE,22))*100;
这个公式是文华用的。
用22日内的最高收盘价减去当日最低价,再除以22日内的最高收盘价。
不过,我没想好该怎么用这个指标。发明者的意见是可以用这个指标为基础,做个布林带或RSI什么的,以描述市场的波动。
就是依据SPX指数期权价格推导出的对将来市场波动的预期,并不是实际市场波动率。是反映市场心理预期变化的一个指标。
中国暂时没有指数期权,所以VIX也无从谈起。
我说啦,这个指标散户做不了,因为需要期权才能算,没有期权的东西,自然没法算。不过还真有高人,用简单的方法模拟了一下,高度相关。不信你找芝加哥的VIX对比一下。
贝塔:CLOSE/REF(CLOSE,5)/(INDEXC/REF(INDEXC,5));
P:CLOSE/REF(CLOSE,13)/(INDEXC/REF(INDEXC,13));
强势:IF(CROSS(贝塔,1) AND P>1,1.1,1),COLORFF00FF;
牛股:IF(CROSS(贝塔,1.07) AND P>1 AND COUNT(贝塔<1.07,3)>=2,1.1,1),COLOR0000FF;
STICKLINE(贝塔>1.07,1.07,贝塔,4,0),COLOR00FFFF;
DRAWTEXT(强势=1.1,1,'★'),COLORFF00FF;
{DRAWTEXT(强势=1.1,1,'¤'),COLORFF00FF;}
DRAWICON(牛股=1.1,1,1);
1,COLORFFFFFF;
1.07,COLORFF00FF;
boll轨迹在股市上我用不习惯
轨迹变化太慢
外汇市场30分钟用boll比较舒服
你的这个指标其实是相对强度指标RS
查询资料后得知确实有函数
贝塔:BETA(N);
N 依照自己来设定
看上去似乎很奇怪哦
beta一般应该指明按多少周期采样,是周收益率,还是月收益率。不知道通达信内部是真么计算的
而是做VIX的BOLL.
但是boll通道配合rsi系统对于验证目标区间效果不错。