主题：【原创】非常奇怪 -- 沟长

期现差如此之大，为什么没有资金去做套利呢？

非常奇怪！

大资金为什么不去套？

1个月2%的净利啊！到哪里找这样的好事去！

难道真的欺我中华无人吗？！

股指期货是沪深300。实际已经出现套利盘了，把差价拉近了。

基差为-28.01点至62.67点时不存在套利机会。不知道是怎么计算的。

期货价格与现货将保持极高的联动性，一旦偏离无套利区间，套利单会迅速将期货价格拉回无套利区间内。所以说，期现套利机会稍纵即逝，必须靠程序化交易才能完成，套利者互相之间比拼的将是套利成本计算的精确度以及交易系统的运转效率。