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主题：【原创】谈谈时间序列的平稳性（1） -- 万里风中虎
家园 No offence, but... 要慢慢地从一个最基础的甚至是错误的东西开始Don't quite understand here. Why should we start with something wrong while ADF already gave the right answer? My bottom line: OLS should not be used. Not matter how transparent it is to the audience, it's misleading.
一上来就ECM，尽管可以显得很专业，没人会有兴趣了解你想说什么This might be true. But you always have the choice not to bore them with your model details but lead them to your conclusion, as you usually do to industry audience.
It's not a tough call between an overly complicated model and a wrong model.
因为大家都可以讨论这些简单的结果The results are misleading. The discussion is doomed. Trash in, trash out.
PS. I love most of your posts. This one is an exception.
家园 赞同老虎的从基础谈起 上来就把大家搞的云里雾里的，这样反而让人觉得有卖弄之嫌疑。
家园 兄台是讲随机漫步吗？ 兄台是讲随机漫步吗？现在好像都发展到了Ito lemma？有空发一个中文的贴，给大家扫扫盲。不过好像更适合欧美股市，因为这个理论的前提假设放到中国股市上，简直就是搞笑。
家园 Yes,random walk=随机漫步 And ITO lemma is applied to random walk. Price is modeled as brownian motion (one kind of random walk). But I think it's more relevant to continuous t.
有空发一个中文的贴That's beyond my capacity. Don't know how to explain it in Chinese (don't get me wrong, I'm not proud of it. I don't know the translations of most terminologies.Explaining is not what i'm good at. Questioning is, as you can see). It's more efficient if you can grab an econometrics book in chinese. Random walk is a very basic and popular topic.
不过好像更适合欧美股市，因为这个理论的前提假设放到中国股市上，简直就是搞笑Not really. It's a notorious topic generated years of debate. If stock price is random walk, then the market is efficient and all the modelers will lose their job. Now you understand what they are fighting for.
家园 我个人山寨地用类似"薛定谔的猫"来解释 没事的，你老兄如果过来常讨论下，我们会有知识学的，而且我觉得你用英文术语更地道，反正有人感兴趣的话也应该明白。
我觉得对股价的走势判断上也是不可预期，而且个人山寨地用类似"薛定谔的猫"来解释。就是即使你可以看出每天涨到某个价位，但只要你买了，你告诉别人买了，或者你参与了，好，一切当初你所依仗的条件都变了，你当初的判断就没有意义了。即使这个股价真的到了那个价位，呵呵也和你当初的判断毫不相干了。
家园 有效市场理论的长期争论，我最近也在写这么个论文 家园 这个内容好。期待开题。
家园 不厚道的想起了包博孙子 
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 我也很烦那个小安子，在海龟还跟他吵过一架 看了几章他的包博，就看不下去了。看其文如看其人，人物萎琐，内心龌龊，让人总是不由得跟前些天被加拿大通缉的中文网上著名的开银团的那位划到一类去。
家园 啊？他还会吵架？发过来连接看看？ 家园 好几年前的事了，不一定找得到了 我经常转一些喜欢的文章，那里也没有规定要注明转贴，他看了一直很高兴，后来发现是专贴就开始骂了，好像欺骗了他的“感情”，哈哈，可是我从来也没有说过是自己写的啊。以前论坛本来就是专来转去，主要是有个共同话题讨论，谁写的有那么重要么。但也暴露出他有借论坛炒作个人的心思，所以发现有人不按“规矩”玩就火很大。
从那我就很少去海龟了，改在河里漂了。
家园 转文注明出处，似乎也是河里的基本道德阿。 另外，不是原文作者，讨论起很多问题，理解可能差别很大的，白白浪费讨论者的精力和情感，我也觉得很忌讳的。
家园 西西河是中文一大原创基地，强调原创意义不一样 但是大多数中文论坛都是转来转去的，许多也不鼓励你注明出处，似乎站长认为你有做广告拉人嫌疑（这是中文论坛竞争现实，除非是规模已成如河里这样的），所以多数时我就是copy/paste，如果有人问到了，再说是哪里来的也不迟，但至少我是从没出过张冠李戴的事的。但此人小题大做，非常有失风度。
我也有一个观点，谁都知道现在是信息大暴炸时代，最困难的是获取过滤网上对自己有价值的信息。一般在网上英文世界有RSS，blog，Digg，
friend recommendation，crowd wisdom等等，都是因应这个目的，却都是以reference为基本手段，并不会出现也不需要copy/paste。中文网站的这一特有现象我也不理解是怎么形成的，但存在自有其道理，强行执行一是不便二是也不practical，片面的以英文世界的惯例来要求很难。
但我以为就算是copy/paste还是有很大好处的，一个网站内原创有限，谁也吃不尽天下所有的原创饭，更重要的是能当那个hub。所以我喜欢转也喜欢别人转贴，当然如果能用RSS，Digg那样的更好，但目前copy/paste就是中文网站的现实，只好凑合用。问题是我辛苦转贴，别人不以为喜，反而跟我讲究出处/原创等，那么我何苦来之，我不转贴照样还是可以看别人的贴，我不过是在没有原创时的一点对论坛的回报，把我个人的视野，把一点我个人眼光所到之处，认为有意义的推荐给论坛而已。不喜欢就算了（事实上，他之前的表现说明他很欣赏那些转贴），不要以为所有人都是靠发帖赚钱过日子的。
这是我觉的那个小安子俗的地方，以为谁都跟他一样，把论坛当事业做了。