主题:大量风险到底是多少,是不是比其他可选择对象的风险更大 -- 阿尔法
从90年代初的金融危机以后,以VAR(value at risk)methodology为代表的量化risk management,各大银行都有系统庞大的risk management部门,涵盖了market risk, credit risk, operational risk量化管理。我就是作risk model的。而且美国银行监管部门(监管national bank的是OCC - Office of Comptroller of the Currency)对各大银行也有risk方面的监管要求 - Basel Compliance的要求,不仅建立regulatory的规定,而且定期对各银行的risk model进行review, validation, etc. 今天急着出门,下次有时间来写写美国银行的risk management.
- 相关回复 上下关系8
🙂大量风险到底是多少,是不是比其他可选择对象的风险更大 3 阿尔法 字1387 2007-05-28 08:43:54
🙂花儿街就狂招各种名牌大学的PHD去搞量化,人真多,收入也高。 2 大大的熊 字168 2007-05-28 13:54:40
🙂我是在银行里作的risk management
😜给美女姐姐献朵花 1 大黄 字20 2007-05-28 22:55:21
🙂哈哈,我与美女同行啊,花一个,恭候大作! 1 小试牛刀 字0 2007-05-28 22:45:12
🙂不知道都是什么内容,是不是随机分析方面的. 1 东东山 字37 2007-05-28 21:19:02
🙂相关的一些simulation方法 2 四不像5 字218 2007-05-30 13:32:17
🙂有没有做MCMC的 1 龙战于野 字6 2007-06-01 12:20:41