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主题:1-6初级技术分析的验证-MACD的有效改进 -- 牛义缂

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家园 1-6初级技术分析的验证-MACD的有效改进

由于EMA的最优值测试结果比MA(SMA)差很多,小牛开始怀疑EMA均线的优点。于是就试着把MACD作一下改动,把其中的EMA均线全部换成MA均线。

我们把这种新方法叫做MACD',那么它的公式就变成了:

MACD'三个参数:A,B,C

MACD'中的DIF' = 收盘价的MA(A) - 收盘价的MA(B)

MACD'中的DEA' = DIF'的MA(C)

MACD'中的柱线MACD' = (DIF' - DEA') x 2

结果MACD'的最优值测试结果和MACD相比出人意料的好。

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MACD'-DIF'/DEA'交叉方法描述:

1.买入策略:MACD'的DIF'线金叉DEA'线时,第二天开盘买入。

2.卖出策略:MACD'的DIF'线死叉DEA'线时,第二天开盘卖出。

注:

1.通达信类软件中,可以通过修改/创建公式来显示MACD'。

2.通达信类软件中,需要缩小K线图至显示全部历史数据,然后再放大到观察点,软件才能正确计算MACD'。

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从上一节的测试中,我们已经知道了MACD比均线方法好。那么我们就只需要把MACD'和MACD比较就行了。

小牛用程序测试了12只股票的三个区间来对比2种方法的收益。

1.MACD-DIF/DEA交叉法(5-150/20-300/5-300)

2.MACD'-DIF'/DEA'交叉法(5-150/20-300/5-300)

首先我们对上证指数1997/12/2-2010/7/2按0.8%手续费测试的最优值如下(排名1的收益最小):

均线类型 MA1 MA2 MA3 总收益 交易次数 排名

MACD'   10  295 145 8.2166  13    2

MACD   80  275 50  7.958  10    1

每种方法36次最优值测试的平均值如下:

技术方法       平均收益 平均交易次数 平均排名

MACD'-DIF'&DEA'交叉  21.17   12.64    1.97

MACD-DIF&DEA交叉    16.27   12.64    1.03

注:

1.均线的自动步进值为5

2.通达信类软件中,可以通过修改/创建公式来显示MACD'。

3.通达信类软件中,需要缩小K线图至显示全部历史数据,然后再放大到观察点,软件才能正确计算MACD'。

4.这个测试只比较了最大收益,没有比较稳定性。

MACD'-DIF'&DEA'交叉法程序的源代码: http://www.here4news.com/article/3125195 有兴趣的自己去做更多的测试吧!


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