主题：与牛义缂探讨：因为无法回复，所以只好发新帖 -- 顺风船

看不到。我只是指出一个特别的异常点，我担心去除这个异常点，任何单均线在较长时期内盈利能力比大盘高不会太多。其它的如果样本太少缺乏统计意义。除非能看到周期性的东西，和趋势性的变化。比如卖空机制出现以后。关于样本量的问题，如果你的数学好，又可以与券商协商降低交易成本的话，更高频的交易研究可能好些。因为他们有足够的统计意义。还可以损失研究趋势的变化。据说对冲基金的翘楚，文艺复兴就是高频交易的技术派。但是我觉得有些形态很难用数学来表述。