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主题：【原创】聊聊我所知道的概率论教科书和参考书（一） -- 厚积薄发
【序】
这篇文章是对随机微分算子网友一些问题的问答，也是我半年前许下的一笔文债。它带动了我很多的回忆，可能会拖很久才能写完，大家见谅。
故事该如何开始呢？想起了《东京爱情故事》的主题曲：
“不知该从何说起
时间在悄无声息地流逝
涌上心头的满腹言语
消失得无影无踪”
既然这个故事是关于我自己的彷徨与挣扎的，那么就从一百年前另一个青年的彷徨开始吧：
这时，我有一个朋友做了法科学生，他怂恿我进他的学校。我又读了这法律学校的动人广告，里面保证了许多了不得的事情。它答应在三年之内教完一切关于法律的学科，保证学成可以立即做官。我的朋友不断地对我称赞这个学校，直到我最后写信回家，详述广告上的保证并请家人寄学费给我。我将自己的前途画成一幅光明的灿烂的图画给家人看，将自己画成一个法律学家和大官。于是我付去一元向法律学校报名，同时等待父母的回音。
但其中忽然又有了变动。这回是一个商业学校的广告。另一个朋友劝我，以为国家正在作经济战争，目前最迫切需要的，就是能够建立国家经济的经济学家。他的理论得胜了，我再花一元到商业中学报名。我真的去注册而且录取了。不过，这时我还继续留心广告，有一天看到广告，描写一个高等商业公立学校的优美。它是政府开办的，课程繁多，听说里面教员都是极能干的人。我断定还是到那里学成商业专家比较好，出了一块钱去报名，随后将我的意思写信告诉父亲。他很高兴。父亲很知道有了商业智慧的好处。我进了这个学校而且留在那里——有一个月。
--《毛泽东自传》，第二章：在动乱中成长起来（1937年黎明书局初版影印）
【第一幕】路线图
根据各人的基础和目的不同，对概率论的学习可以沿着不同的路径，我现在想到的有两条。
第一条：对于本科是数学系和统计系的同学，我对研究生博士阶段的概率论学习推荐如下路线图：
Richard Durrett 《Probability: Theory and Examples》 (2nd Edition)
--> A. N. Shiryaev 《Probability》 (2nd Edition)， 严加安 《测度论讲义》（第二版）， Daniel Revuz & Marc Yor 《Continuous Martingales and Browian Motion》 （3rd Edition)
--> Bernt Oksendal 《Stochastic Differential Equations》 (6th Edition)， Richard Durrett 《Stchastic Calculus: A Practical Introduction》
--> Olav Kallenberg 《Foundations of Modern Probability》 (2nd Edition)
--> A. N. Shiryaev 《Essentials of Stochastic Finance》， William Feller 《An Introduction to Probability Theory and Its Applications》。
这条路径看重的是理论概率论基本功的训练，并以数学金融为最终目的。对应用概率论的涉及不足。
第二条：对于非数学系和非统计系出身的理工科学生，我对本科-硕士-博士阶段的概率论学习推荐如下路线图：
Sheldon Ross， 《Simulation》 (3rd Edition)
--> Gregory Lawler， 《Introduction to Stochastic Processes》 (2nd Edition)
--> Y. S. Chow，H. Robbins, D. Siegmund 《Great Expectation： The Theory of Optimal Stopping》， E. B. Dynkin & A. A. Yushkevich 《Markov Processes: Theorems and Problems》
--> William Feller 《An Introduction to Probability Theory and Its Applications》， Steven Shreve 《Stochastic Calculus for Finance》。
这条路径偏重应用概率论，并涉及数学金融。
在回答数值分析网友关于统计专业需要什么样的数学基本功的帖子里（指点不敢，只是谈一些个人看法），我提了另外一条从无到有的速成路径。
关于如何选取学术上的导师，我以前的一个帖子可供参考：【原创】和木道人：写给学弟学妹们。
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- 相关回复 上下关系8
🙂【原创】聊聊我所知道的概率论教科书和参考书（一）
🙂疑问 nighter 字404 2010-10-31 12:39:28
🙂根据自己需要，平行展开。 1 厚积薄发 字0 2010-10-31 13:01:19
🙂及時帖 ResHacker 字174 2010-07-21 06:19:09
🙂DEL 地的得 字0 2010-06-12 08:39:48
🙂荐俩书，也许厚兄喜欢。 1 地的得 字243 2010-06-12 08:39:38
🙂【原创】聊聊我所知道的概率论教科书和参考书（三） 34 厚积薄发 字3607 2010-06-06 15:22:14
😄这是哪门子概率论？ fingerlake 字30 2014-12-24 06:33:06