主题：今天Wired杂志介绍金融危机的始作俑David Li -- 心文连博
共:💬52 🌺177 新:
你引用文章中提到的AIG的模型测试CDS发生在98年，也就是在李提出他的Gaussian copula公式之前几年。AIG的模型假设的是高质量的CDS。可李的公式出来后，刺激产生了大批的有问题的CDS，而且这些问题的CDS由次贷引起集中爆发。这种情况下，AIG和李的模型的假设条件都发生了改变，这也就是Wired杂志的原文中提到的correlation会发生改变的。
- 相关回复 上下关系8
🙂问题是 Levelworm 字36 2009-02-27 15:29:14
🙂所以历史数据越多越好 天马行空中 字58 2009-02-27 18:21:27
🙂据说，他们是求证了cds的风险了的…… 2 晴仔 字391 2009-02-25 16:00:22
🙂这里有个时间先后的顺序
🙂AIG内部 我是菜鸟 字87 2009-02-28 07:47:17
🙂这是一篇很好的文章 4 邓侃 字496 2009-02-25 09:37:44
🙂笑死我了，写得真好玩 ～～～ 乖不乖 字0 2009-02-25 08:54:11
🙂中文名字叫这个 1 范进中举 字136 2009-02-25 08:33:44