淘客熙熙

主题:【求助】有这样的好事吗? -- grass

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家园 有,但是这两者是不可转换的,也就是你必须赌这个差距会缩小

有,但是这两者是不可转换的,你可以在加拿大买进,美国卖出,但两者无法对消。也就是必须赌这个价格差距会缩小才能获利,假如这两者差距拉大,就会亏损。当年长期资本管理公司大概就是做类似的交易,不过不是股票,是两种债券,不料1998年价格差距越拉越大,超出了该公司模型预测的百年一遇的程度,最后结果是该公司倒闭。由于其高杠杆比操作,留下了几千亿的烂账,逼的fed出手救援。

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