主题：调查一下，新兵们怎么来的CC河 -- 纳米钛
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简单版本是方差，复杂的版本是以Engle为起点的一大砣模型。
那个涨和跌的问题应该不是因果关系，而是我们观察到的现象。它叫做leverage effect。熊市价格波动大，牛市波动小。预测能力有，但是从统计上看不显著...
河里不让写Latex，公式写不出来呀，：（
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🙂似乎是先看了箭鱼行动 2 千里烟波 字0 2008-06-08 16:29:50
🙂我也是 1 ghuge 字0 2008-06-09 21:05:27
🙂千里烟波MM，您在牛与熊帖中的volatility，公式怎么算？ 2 稀里糊涂的海獭 字60 2008-06-08 18:54:10
🙂我是说index的volatlity
🙂是不是这个东东的方差？ 1 稀里糊涂的海獭 字107 2008-06-08 19:33:49
🙂客气客气 1 千里烟波 字111 2008-06-08 19:39:58
🙂conditional on past information 1 稀里糊涂的海獭 字223 2008-06-14 20:06:13
🙂一句话答案：那是不可能的... 1 千里烟波 字98 2008-06-14 20:18:06